जाँच हो रही है के लिए cointegration - इन - stata - विदेशी मुद्रा

XTWEST: विषम पैनलों में सांकेतिकरण के परीक्षण के लिए स्टेटा मॉड्यूल, वेस्टरलंड (2007) द्वारा विकसित किए गए चार पैनल एकजुट परीक्षणों का प्रयोग करता है। अंतर्निहित विचार यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या अलग-अलग पैनल के सदस्यों के लिए या संपूर्ण पैनल के लिए त्रुटि सुधार मौजूद है या नहीं, यह सिक्काकरण की अनुपस्थिति के लिए परीक्षण करना है। लंबी अवधि के संगठित रिश्ते में और शॉर्ट-रन डायनेमिक्स में, और पार-अनुभागीय इकाइयों के साथ-साथ निर्भरता, दोनों ही बड़े पैमाने पर भिन्नता के लिए परीक्षण सामान्य हैं। रूटीन का वर्णन पर्सिन और वेस्टरंड (2008) में, स्टेटा जर्नल 8 (2), 232-241 नियमित एन. जे. कॉक्स-मेटव्सॉर्ट-रूटीन पर निर्भर करता है, जो पैकेज में शामिल है। यदि आपको कोई फ़ाइल डाउनलोड करने में समस्याएं आ रही हैं, तो जांचें कि क्या आपके पास पहले यह देखने के लिए उचित एप्लिकेशन है। आगे की समस्याओं के मामले में IDEAS सहायता पृष्ठ पढ़ें। ध्यान दें कि ये फ़ाइलें IDEAS साइट पर नहीं हैं कृपया धैर्य रखें क्योंकि फ़ाइलें बड़ी हो सकती हैं। सॉफ़्टवेयर घटक बोस्टन कॉलेज के इकोनॉमिक्स विभाग द्वारा प्रदान किया गया है जिसमें इसकी संख्या सांख्यिकी सॉफ्टवेयर घटक संख्या S456941 है। सुधार के लिए अनुरोध करते समय, कृपया यह आइटम संभाल लें: REPEc: boc: bocode: s456941 रीपीसी में सामग्री को कैसे ठीक करें, इसके बारे में सामान्य जानकारी देखें इस मद से संबंधित तकनीकी प्रश्नों के लिए, या अपने लेखकों, शीर्षक, सार, ग्रंथ सूची या डाउनलोड जानकारी को सही करने के लिए संपर्क करें: (क्रिस्टोफर एफ बैम) यदि आपने यह आइटम लिखा है और अभी तक रीपीसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो हम आपको इसे यहां करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । यह आपकी प्रोफ़ाइल को इस आइटम से लिंक करने की अनुमति देता है यह आपको इस मद के संभावित उद्धरणों को स्वीकार करने की भी अनुमति देता है, जिसके बारे में हम अनिश्चित हैं। यदि संदर्भ पूरी तरह से गायब हैं, तो आप उन्हें इस फ़ॉर्म का उपयोग कर जोड़ सकते हैं। यदि पूर्ण संदर्भ में कोई आइटम सूचीबद्ध है जो रीपीक में मौजूद है, लेकिन सिस्टम इसका लिंक नहीं करता है, तो आप इस फ़ॉर्म के साथ मदद कर सकते हैं। यदि आप इस एक का हवाला देते हुए याद किए गए सामानों के बारे में जानते हैं, तो आप प्रत्येक रीफरिंग मद के लिए ऊपर दिए गए अनुसार प्रासंगिक संदर्भ जोड़कर उन लिंक्स बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि आप इस मद के एक पंजीकृत लेखक हैं, तो आप अपनी प्रोफ़ाइल में उद्धरण टैब की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रशस्तियां पुष्टि के लिए प्रतीक्षा कर सकती हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधनों को विभिन्न रीपीसी सेवाओं के माध्यम से फिल्टर करने के लिए कुछ सप्ताह लग सकते हैं। अधिक सेवाओं श्रृंखला, पत्रिकाओं, लेखकों amp का पालन करें ईमेल के द्वारा और अधिक नए कागजात आरईपीईसी के लिए नए जोड़ों की सदस्यता लेखक पंजीकरण अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक प्रोफाइल अर्थशास्त्र amp संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान की विभिन्न रैंकिंग। कौन एक छात्र था, जिनके एक छात्र थे, RePEc RePEc Biblio Curated Articles amp का उपयोग कर विभिन्न अर्थशास्त्र विषयों पर कागज़ात रीपैक और आईडीईएस पर सूचीबद्ध होने के लिए अपना पेपर अपलोड करें अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए ब्लॉग एग्रीगेटर ईकाईक्स में साहित्यिक चोरी के साहित्यिक साहित्य जॉब मार्केट पेपर्स के लिए रीपीक काम कर रहे पेपर सीरीज़ काल्पनिक लीग आपको एक अर्थशास्त्र के शीर्ष पर दिखाना है विभाग सेंट लुईस फेडपोस्ट नेविगेशन से अधिक जानकारी, अनुसंधान, ऐप एप से लेकर सेंट लुइस फेडपोस्ट नेविगेशन से लेकर सांख्यिकी आर्बिट्रेज 8211 संकेतन के लिए परीक्षण 8211 संवर्धित डिकी फुलर मेरे आखिरी पद में 8220 सांख्यिकीय अंतरपणन सहसंबंध बनाम संरूपण 8220, हमने चर्चा की है कि सांख्यिकीय मध्यस्थता क्या है और किस संपत्ति दो युग्मों के बीच हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं। गणित अनिवार्य रूप से दिखाया गया है कि यदि आप ब्राउनियन गति समीकरण में बहाव पदों को रद्द करने के लिए लंबे समय से स्टॉक ए और लघु स्टॉक बी के साथ कुछ उपयुक्त हेजिंग कारक को छोड़ देते हैं तो आप एक स्थिर संकेत के साथ छोड़ देते हैं जो दो शेयरों के बीच का प्रसार होता है। गणितों ने यह भी दिखाया कि प्रसार में दैनिक परिवर्तन शून्य है () और इसलिए इस से कोई विचलन व्यापार के लिए अवसर प्रस्तुत करता है यह माना जाता था कि शेयर विकास की शर्तें और लगातार (या समय के साथ धीरे-धीरे एक ही दर पर बहती रहती हैं) या दूसरे शब्दों में हेज अनुपात निरंतर होता है। इस पोस्ट में हेज अनुपात को कैसे पता चलेगा और बढ़े हुए डिकी फुलर टेस्ट को पेश किया जा सकता है, जो कि एक निश्चित स्तर के विश्वास के साथ प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यदि फैल स्थिर है और इसलिए सिक्का बन गया है। हेज फैक्टर का निर्धारण करने के लिए प्रसार को सेट किया गया है ऊपर समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हेज फैक्टर को खोजने के लिए आवश्यक है। हेज फैक्टर को आसानी से रीग्रेस करके मिल जाता है। ध्यान दें कि यह कीमतों में प्रतिगामी हो रही है और दैनिक रिटर्न नहीं है अवशेषों की जांच करना एक बार हेज फैक्टर पाया गया है कि प्रतिगमन के अवशेषों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। अवशिष्ट यह है कि किसी दिए गए दिन के लिए प्रसार कितना बदल गया है, प्रतिगमन का पूरा विचार हेज फैक्टर की पहचान करना था जो फैलता के दैनिक परिवर्तन को यथासंभव शून्य के रूप में रखता है (हम अवशेष शून्य मानना ​​चाहते हैं)। यदि अवशिष्टों में एक प्रवृत्ति होती है तो इसका अर्थ है कि प्रसार का दैनिक परिवर्तन एक शुद्ध दिशा रखता है और फैलाव को लगातार चौड़ा करने या अनुबंध करने का कारण बनता है। यदि अवशिष्टों में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि प्रसार का दैनिक परिवर्तन लगभग शून्य (स्थिर) है। विश्लेषण करने वाले अवशेष बहस के लिए खुले हैं, आप समय में एक अलग बिंदु से दूसरे डेटा सेट को लेना चाहते हैं और हेगेज फैक्टर को लागू कर सकते हैं जो आप ऊपर दिए गए प्रतिगमन में इस नए सेट पर गणना करते हैं और शेष अवशेषों का विश्लेषण करते हैं, यह एक अधिक फिटिंग की पहचान करने में मदद करता है प्रतिगमन के दौरान एक एआर (1) प्रक्रिया के लिए जहां एक स्थिर संकेत में परिणाम का मूल्य क्या है, उम्मीदें ले लो, पहले से ही पता है और मतलब शून्य और निरंतर अच्छा काम है आपने बहुत ही सरल सांख्यिकीय और सहज ज्ञान युक्त रिश्तों के साथ इस अपेक्षाकृत गन्दा अवधारणा को सुंदर रूप से सारांशित किया है मैं अपने ब्लॉग के साथ सिर्फ एक घंटे पहले आया था, और मैं हर पोस्ट पढ़ने और योगदान करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता (यदि मैं कर सकता हूं) आपके विचारों और चर्चाओं के लिए अच्छी तरह से किया, और आप से और अधिक पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। Gekko, यह अद्भुत है मेरा एकमात्र सवाल यह है कि हम किस डेटा का उपयोग कर रहे हैं क्या आप सिर्फ एक दिन चुन रहे हैं और देखें कि यह दिन सह-एकीकृत है और इस प्रकार पूरे जोड़ी सह-एकीकृत हैलो जीकेको, अच्छा लेख है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि फैल ए 8211 wb को एडीएफ लागू करने से, यह निर्धारित करने के लिए थोड़ा 8216 बाऊचर 8217 नहीं है कि फैल स्थिर है और इसलिए कॉटेक्टेग्रेटेड है। मेरा मतलब है कि निश्चिन्तता के लिए परीक्षण एक बात है और सिक्का एक और बात है उदाहरण के लिए, यदि आप पहले प्रसार पर केपीएसएस परीक्षण को लागू करते हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि यह आपको एक स्थिर परिणाम देगा। आईएमएचओ, संयोग का परीक्षण करने के लिए, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मैं (1) रूप में, स्थिर, अधिकतर स्टॉक हैं, लेकिन फिर आप को यह देखना होगा कि क्या उनके अवशेष स्थिर हैं, एंगल के साथ या जोहानसन के साथ कुछ जटिल है। तो मेरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि हम इन परीक्षणों को न करते हैं, रणनीति 8230 की प्रभावकारिता को कमजोर करते हैं। सांख्यिकता का एक आकर्षक विषय पर व्यापारिक कारकों का शानदार पद परीक्षण करने के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। क्या आप किसी भी शोध के बारे में जानते हैं कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक स्थिरता समय श्रृंखला सभी परीक्षणों (एडीएफ, ईजी, जोहान्सन) परीक्षा कैसे हो सकती है और यह कह सकती है कि उस समय सीमा के दौरान श्रृंखला तैयार की जाती है। हालांकि, आप यह कैसे जानते हैं कि भविष्य में इस संकेतन (हेज वैल्यू) स्थिर हो जाएंगे। हाल ही में, किसी ने मुझे एक दिलचस्प सवाल पूछा: मैं इस समय कुछ समय के लिए इस तरह के संकेतन परीक्षण करते समय क्यों सेट करता हूं। मेरा जवाब यह है कि we8217re स्थिरता परीक्षण का उपयोग करने के लिए यह पता लगाने के लिए कि क्या फैलाव 0 से वापस कर रहे हैं। 0 से भिन्न अंतर सेट करना यह दर्शाता है कि हमें उम्मीद है कि प्रसार श्रृंखला में वास्तव में इसमें एक स्वत: प्रतिगामी हिस्सा होगा। अब, यह जवाब देने के लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल है: क्या यह अपेक्षा वास्तव में समझदारी होगी या नहीं, मैं इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन I8217m पूरी तरह से कुछ नहीं। कोई राय एक उत्तर दें छोड़ दो उत्तर रद्द